Несмотря на то, что рынок изменчив, есть возможность определить закономерность этих изменений. Для этого созданы специальные инструменты технического анализа. Ральф Нельсон Эллиотт – американский финансист, который в 1930-х годах создал уникальную волновую теорию. Согласно ей финансовые рынки развиваются и изменяются в виде распознаваемых моделей. Рассмотрим подробнее, особенность и использование волн Эллиотта на Форекс.
В чем сущность теории Эллиотта
Основу теории составляет постоянная циклическая закономерность. Как считал финансист, есть возможность поведение рыночных цен определить и отметить на графике в виде нескольких волн. Теория говорит о том, что рынок способен находиться в двух фазах: когда тенденция на рынке направлена вверх и напротив, когда цены падают. Идея американского финансиста базируется на нескольких предположениях:
- рынок цикличен;
- цикл состоит из 8 волн: есть 5 волн тренда (импульсных) и 3 коррекционные волны (в обратном направлении);
- структуры циклов одинаковы.
Типы и характеристики
Ниже подробнее рассмотрены импульсные волны тренда:
- Волна 1. Она возникает в период падения цен, когда продавцов становится больше, чем покупателей. Волна сильная, если отображает резкое изменение в ситуации в настоящий момент (к примеру, смену периода падения цены на период, когда основная тенденция на рынке направлена вверх). В спокойной ситуации она показывает несущественное движение цен при общей нерешительности.
- Волна 2. Она возникает в период, когда рынок резко откатывается от прибыльных за последнее время позиций. Вторая волна способна откатиться почти на 99% относительно первой (однако не ниже ее начала). Как показывает практика, вторая волна формируется в результате преобладания инвесторов, которые стремятся фиксировать полученную прибыль.
- Волна 3. Она является самой мощной и длинной волной повышения, на ней осуществляется ускорение цен и увеличение объемов. Как правило, она превышает первую волну практически вдвое.
- Волна 4. Как показывает практика, это самая сложная для идентификации волна. Она откатывается не более чем на 1/3 третьей волны. Глубиной и продолжительностью четвертая волна не может похвастаться. Она не должна перекрывать вторую волну до момента, пока цикл признан частью треугольника.
- Волна 5. Увеличение цен происходит на средних объемах торгов. К концу волны, как правило, отмечается резкий рост объемов торгов.
Согласно предположениям Эллиотта, такая модель имеет три постоянных свойства: вторая волна не пересекает исходную точку первой волны, третья волна не бывает самой короткой, четвертая волна не заходить на цены первой волны.
Коррекционные волны подразделяются на три волны – A, B и C. При волне A многие думают, что рост начнется с новой силой. Однако возникают игроки, которые твердо убеждены в обратном. Характеристики волны А схожи с первой волной. Волна B напоминает четвертую волну, поскольку тоже характеризуется сложностью для идентификации. Волна C является сильной понижающей волной. При этом часть инвесторов делают осторожные покупки.
Анализ рынка Форекс
Использование волн на Форекс – распространенная практика, к которой часто прибегают трейдеры и инвесторы. Теория признана одной из самых передовых стратегий. Ниже подробно представлено, как опытные люди применяют волны в торговле на рынке Форекс:
- Выбор определенного метода расчета.
- Выжидание, когда волны не получат «5».
- Доказательство тренда с помощью индикаторов.
- Завершение точки Stop loss.
- Начало торгов на Форекс и ордер Stop loss.
- Учет полученной прибыли и стопов.
- Выбор плана выхода из торговли при появлении убытков.
Волны способны повлиять на торговлю на Форексе различными способами. Различают несколько методик интерпретации волнового анализа. Они напрямую зависят от требований и выбора трейдера на Форекс. Многие трейдеры построили свою торговую стратегию с учетом волновой теории.
Сильные и слабые стороны теории
Теория американского финансиста универсальна, ее практикуют на протяжении 80 лет. С ее помощью удается оценить рынок. Волны используют на Форекс, фондовом и криптовалютном рынках. Работая с ними в режиме реального времени, трейдер ждет перерисовка волн и сложность прогноза будущих движений.
У теории есть некоторые недостатки. При применении волн теория и практика не помогут избавиться от субъективизма. Это связано с тем, что в теории многие моменты оставлены на усмотрение трейдера. Кроме того, волновой анализ не предусматривает четкие точки входа. Проводить его автоматизацию не удается. Несмотря на наличие индикаторов, они отмечают несколько волн подряд.