Применение Волн Эллиотта на Форекс

Рубрики: [Разное]  

Несмотря на то, что рынок изменчив, есть возможность определить закономерность этих изменений. Для этого созданы специальные инструменты технического анализа. Ральф Нельсон Эллиотт – американский финансист, который в 1930-х годах создал уникальную волновую теорию. Согласно ей финансовые рынки развиваются и изменяются в виде распознаваемых моделей. Рассмотрим подробнее, особенность и использование волн Эллиотта на Форекс.

В чем сущность теории Эллиотта

Основу теории составляет постоянная циклическая закономерность. Как считал финансист, есть возможность поведение рыночных цен определить и отметить на графике в виде нескольких волн. Теория говорит о том, что рынок способен находиться в двух фазах: когда тенденция на рынке направлена вверх и напротив, когда цены падают. Идея американского финансиста базируется на нескольких предположениях:

  • рынок цикличен;
  • цикл состоит из 8 волн: есть 5 волн тренда (импульсных) и 3 коррекционные волны (в обратном направлении);
  • структуры циклов одинаковы.

Типы и характеристики

Ниже подробнее рассмотрены импульсные волны тренда:

  1. Волна 1. Она возникает в период падения цен, когда продавцов становится больше, чем покупателей. Волна сильная, если отображает резкое изменение в ситуации в настоящий момент (к примеру, смену периода падения цены на период, когда основная тенденция на рынке направлена вверх). В спокойной ситуации она показывает несущественное движение цен при общей нерешительности.
  2. Волна 2. Она возникает в период, когда рынок резко откатывается от прибыльных за последнее время позиций. Вторая волна способна откатиться почти на 99% относительно первой (однако не ниже ее начала). Как показывает практика, вторая волна формируется в результате преобладания инвесторов, которые стремятся фиксировать полученную прибыль.
  3. Волна 3. Она является самой мощной и длинной волной повышения, на ней осуществляется ускорение цен и увеличение объемов. Как правило, она превышает первую волну практически вдвое.
  4. Волна 4. Как показывает практика, это самая сложная для идентификации волна. Она откатывается не более чем на 1/3 третьей волны. Глубиной и продолжительностью четвертая волна не может похвастаться. Она не должна перекрывать вторую волну до момента, пока цикл признан частью треугольника.
  5. Волна 5. Увеличение цен происходит на средних объемах торгов. К концу волны, как правило, отмечается резкий рост объемов торгов.

Согласно предположениям Эллиотта, такая модель имеет три постоянных свойства: вторая волна не пересекает исходную точку первой волны, третья волна не бывает самой короткой, четвертая волна не заходить на цены первой волны.

Коррекционные волны подразделяются на три волны – A, B и C. При волне A многие думают, что рост начнется с новой силой. Однако возникают игроки, которые твердо убеждены в обратном. Характеристики волны А схожи с первой волной. Волна B напоминает четвертую волну, поскольку тоже характеризуется сложностью для идентификации. Волна C является сильной понижающей волной. При этом часть инвесторов делают осторожные покупки.

Анализ рынка Форекс

Использование волн на Форекс – распространенная практика, к которой часто прибегают трейдеры и инвесторы. Теория признана одной из самых передовых стратегий. Ниже подробно представлено, как опытные люди применяют волны в торговле на рынке Форекс:

  1. Выбор определенного метода расчета.
  2. Выжидание, когда волны не получат «5».
  3. Доказательство тренда с помощью индикаторов.
  4. Завершение точки Stop loss.
  5. Начало торгов на Форекс и ордер Stop loss.
  6. Учет полученной прибыли и стопов.
  7. Выбор плана выхода из торговли при появлении убытков.

Волны способны повлиять на торговлю на Форексе различными способами. Различают несколько методик интерпретации волнового анализа. Они напрямую зависят от требований и выбора трейдера на Форекс. Многие трейдеры построили свою торговую стратегию с учетом волновой теории.

Сильные и слабые стороны теории

Теория американского финансиста универсальна, ее практикуют на протяжении 80 лет. С ее помощью удается оценить рынок. Волны используют на Форекс, фондовом и криптовалютном рынках. Работая с ними в режиме реального времени, трейдер ждет перерисовка волн и сложность прогноза будущих движений.

У теории есть некоторые недостатки. При применении волн теория и практика не помогут избавиться от субъективизма. Это связано с тем, что в теории многие моменты оставлены на усмотрение трейдера. Кроме того, волновой анализ не предусматривает четкие точки входа. Проводить его автоматизацию не удается. Несмотря на наличие индикаторов, они отмечают несколько волн подряд.


Леонид Миров


Оставьте комментарий



««« »»»